jQuery ライブラリはフリーソフトウェアです。http://jquery.com/ からダウンロードできます。コードを入手したら、次のように script 要素を使ってページ中にインクルードしてください。
<script src="jquery-1.8.0.min.js"></script>
このファイル名中の「 min 」という言葉は、このライブラリの最小バージョンであることを意味しています。不要なコメントや空白は削除され、内部で利用している識別子も短いものに置き換えられています。
Web アプリケーション中で jQuery を使う方法としては、次のような URL を使ってコンテンツディストリビューションネットワーク（CDN）からファイルをインクルードするという方法もあります。
2012年現在の jQuery のバージョンは1.8です。他のバージョンを使っている場合は、必要に応じて、先ほどのURLの「1.8.0」という番号部分を変更してください。Google CDNを使っている場合は、「1.8」を指定しておけば、1.4.xシリーズの最新リリースが利用できます。または、単に「1」と記述しておくと、バージョン2.0未満のもので最新のリリースが利用できます。このようなURLからjQueryを読み込むことの最大の利点は、jQueryが非常によく使われているため、Webサイトの訪問者のブラウザキャッシュ中に、jQueryライブラリのコピーが存在する可能性が高いことです。もしもキャッシュ中に存在していれば、jQueryライブラリのダウンロードが不要になります。